Conrad, C., & Karanasos, M. (2010). Negative volatility spillovers in the unrestricted ECCC-GARCH model. Econometric theory, 26(3), . https://doi.org/10.1017/S0266466609990120
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Conrad, Christian, und Menelaos Karanasos. "Negative Volatility Spillovers in the Unrestricted ECCC-GARCH Model." Econometric Theory 26, no. 3 (2010). https://doi.org/10.1017/S0266466609990120.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Conrad, Christian, und Menelaos Karanasos. "Negative Volatility Spillovers in the Unrestricted ECCC-GARCH Model." Econometric Theory, vol. 26, no. 3, 2010, https://doi.org/10.1017/S0266466609990120.
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