Multivariate fractionally integrated APARCH modelling of stock market volatility: a multi-country study
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
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| Dokumenttyp: | Article (Journal) |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2011
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| In: |
Journal of empirical finance
Year: 2011, Jahrgang: 18, Heft: 1, Pages: 147-159 |
| ISSN: | 0927-5398 |
| DOI: | 10.1016/j.jempfin.2010.05.001 |
| Online-Zugang: | Verlag, Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.05.001
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| Verfasserangaben: | Christian Conrad, Menelaos Karanasos, Ning Zeng |
| Beschreibung: | Gesehen am 07.09.2016 |
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| Beschreibung: | Online Resource |
| ISSN: | 0927-5398 |
| DOI: | 10.1016/j.jempfin.2010.05.001 |