Gilbert, A., Graham, I. G., Kuo, F. Y., Scheichl, R., & Sloan, I. H. (2019). Analysis of quasi-Monte Carlo methods for elliptic eigenvalue problems with stochastic coefficients. Numerische Mathematik, 142(4), . https://doi.org/10.1007/s00211-019-01046-6
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Gilbert, Alexander, I. G. Graham, F. Y. Kuo, Robert Scheichl, und I. H. Sloan. "Analysis of Quasi-Monte Carlo Methods for Elliptic Eigenvalue Problems with Stochastic Coefficients." Numerische Mathematik 142, no. 4 (2019). https://doi.org/10.1007/s00211-019-01046-6.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Gilbert, Alexander, et al. "Analysis of Quasi-Monte Carlo Methods for Elliptic Eigenvalue Problems with Stochastic Coefficients." Numerische Mathematik, vol. 142, no. 4, 2019, https://doi.org/10.1007/s00211-019-01046-6.