Entscheidungen mit semi- und nichtparametrischer Vorinformation - Huschens, Stefan (Operations Research Proceedings 1993, 1994)
Die folgende Entscheidungsstruktur D ≔ (A, Z, u, FΠ, U) wird behandelt: A und $$ Z = \mathbb{R} $$sind die Aktionen- und Zustandsmenge, $$ Z = \mathbb{R} $$ist eine Nutzenfunktion, FΠcharakterisiert die partielle Kenntnis einer A-prior i-Vertei lung F auf Z und $$ U:\,A \times {F_{{II}}} \to \mathbb{R}.\,\,\user1{U}\left( {a,\,F} \right) = E\left[ {u\left( {a,Z} \right)} \right] $$. U(a, F) = E[u(a,Z)] mit Z ~ F ist die Erwartungsnutzenfunktion.