Numerische Methoden für hochdimensionale parabolische Gleichungen am Beispiel von Optionspreisaufgaben - Reisinger, Christoph (2004)
Zsfassung in engl. Sprache
Keywords: Hochschulschrift; Fehlerabschätzung; Mehrgitterverfahren; Dünnes Gitter; Dimensionsreduktion; Parabolische Differentialgleichung; Mehrdimensionalität; Black-Scholes-Modell; Optionspreistheorie