Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility: a multi-country study
Gespeichert in:
| Vorheriger Titel: | Conrad, Christian: Fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Dokumenttyp: | Article (Journal) |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2011
|
| In: |
Journal of empirical finance
Year: 2011, Jahrgang: 18, Heft: 1, Pages: 147-159 |
| ISSN: | 0927-5398 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: |
|
| Verfasserangaben: | Christian Conrad; Menelaos Karanasos; Ning Zeng |
| ISSN: | 0927-5398 |
|---|