Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility: a multi-country study

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Bibliographische Detailangaben
Vorheriger Titel:Conrad, Christian: Fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility
Hauptverfasser: Conrad, Christian (VerfasserIn) , Karanasos, Menelaos (VerfasserIn) , Zeng, Ning (VerfasserIn)
Dokumenttyp: Article (Journal)
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2011
In: Journal of empirical finance
Year: 2011, Jahrgang: 18, Heft: 1, Pages: 147-159
ISSN:0927-5398
Schlagworte:
Online-Zugang: Volltext
Verfasserangaben:Christian Conrad; Menelaos Karanasos; Ning Zeng
Beschreibung
ISSN:0927-5398