Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ludwig, Stephan Ernst (VerfasserIn)
Dokumenttyp:	Book/Monograph Hochschulschrift
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2013
DOI:	10.11588/heidok.00014621
Schlagworte:	Hochschulschrift Numerische Mathematik Stochastische optimale Kontrolle Finanzmathematik Rohstoffhandel Portfolio Selection
Online-Zugang:	Resolving-System, kostenfrei, Volltext: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-146212 Resolving-System, Volltext: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-146212 Langzeitarchivierung Nationalbibliothek, Volltext: http://d-nb.info/1177148420/34 Verlag, kostenfrei, Volltext: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14621 Resolving-System, Unbekannt: https://doi.org/10.11588/heidok.00014621
Verfasserangaben:	vorgelegt von Stephan Ernst Ludwig

Optimal portfolio allocation of commodity related assets using a controlled forward-backward algorithm von Ludwig, Stephan Ernst (VerfasserIn)

2013

Book/Monograph Hochschulschrift