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A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics von Fengler, Matthias (VerfasserIn) , Härdle, Wolfgang (VerfasserIn) , Mammen, Enno (VerfasserIn) ,

in: Journal of financial econometrics, 5 (2007), 2, Seite 189-218

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Article (Journal)

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2
Numerische Methoden für hochdimensionale parabolische Gleichungen am Beispiel von Optionspreisaufgaben von Reisinger, Christoph (VerfasserIn)

2004

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