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    Testing for an omitted multiplicative long-term component in GARCH models von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Schienle, Melanie (VerfasserIn) ,


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  2. 2
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    Three essays on volatility forecasting and forecast evaluation von Kleen, Onno (VerfasserIn)

    Universitätsbibliothek Heidelberg 2020

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  3. 3
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    Long- and short-term cryptocurrency volatility components: a GARCH-MIDAS analysis von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Custovic, Anessa (VerfasserIn) , Ghysels, Eric (VerfasserIn) ,


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  4. 4
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    On the statistical properties of multiplicative GARCH models von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Kleen, Onno (VerfasserIn) ,


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    Book/Monograph Arbeitspapier Online Resource


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  5. 5
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    The variance risk premium and fundamental uncertainty von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Stürmer, Karin (VerfasserIn) ,


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  6. 6
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    The variance risk premium and fundamental uncertainty von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Stürmer, Karin (VerfasserIn) ,


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  7. 7
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    On the macroeconomic determinants of long-term volatilities and correlations in U.S. stock and crude oil markets von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Stürmer, Karin (VerfasserIn) , Rittler, Daniel (VerfasserIn) ,


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  8. 8
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    On the macroeconomic determinants of long-term volatilities and correlations in US stock and crude oil markets von Conrad, Christian (VerfasserIn) , Stürmer, Karin (VerfasserIn) , Rittler, Daniel (VerfasserIn) ,


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