Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series

Kernel smoothing in nonparametric autoregressive schemes offers a powerful tool in modelling time series. We show that the bootstrap can be used for estimating the distribution of kernel smoothers. This can be done by mimicking the stochastic nature of the whole process in the bootstrap resample or...

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Franke, Jürgen (VerfasserIn) , Kreiß, Jens-Peter (VerfasserIn) , Mammen, Enno (VerfasserIn)
Dokumenttyp:	Article (Journal)
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2002
In:	Bernoulli Year: 2002, Jahrgang: 8, Heft: 1, Pages: 1-37
ISSN:	1573-9759
Online-Zugang:	Verlag, Volltext: http://www.jstor.org/stable/3318641
Verfasserangaben:	Jürgen Franke, Jens-Peter Kreiss, Enno Mammen

Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series von Franke, Jürgen (VerfasserIn) , Kreiß, Jens-Peter (VerfasserIn) , Mammen, Enno (VerfasserIn) ,

in: Beiträge zur Statistik (42)

Resolving-System, kostenfrei, Volltext

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Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series

Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series von Franke, Jürgen (VerfasserIn) , Kreiß, Jens-Peter (VerfasserIn) , Mammen, Enno (VerfasserIn) ,

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