Neuronale Netze im Portfoliomanagement
Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lass...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Dokumenttyp: | Buch/Monographie Hochschulschrift |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden s.l.
Deutscher Universitätsverlag
1998
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| Schriftenreihe: | Springer eBook Collection Business and Economics
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| DOI: | 10.1007/978-3-663-08788-5 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08788-5
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| Verfasserangaben: | von Ignazio Benenati |
| Zusammenfassung: | Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. Der Autor bedient sich eines bestehenden Simulators, den er für seine Zwecke erweitert hat, und berücksichtigt verschiedene normative Portfoliomodelle. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse anhand der Simulation eines Portfoliomanagers überprüft |
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| Beschreibung: | Online Resource |
| ISBN: | 9783663087885 |
| DOI: | 10.1007/978-3-663-08788-5 |