Buchumschlag

Neuronale Netze im Portfoliomanagement

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Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lass...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Benenati, Ignazio (VerfasserIn)
Dokumenttyp: Book/Monograph Hochschulschrift
Sprache:Deutsch
Veröffentlicht: Wiesbaden s.l. Deutscher Universitätsverlag 1998
Schriftenreihe:Springer eBook Collection Business and Economics
DOI:10.1007/978-3-663-08788-5
Schlagworte:
1980-1996
Hochschulschrift
Simulation
Neuronales Netz
Aktienkursprognose
Portfolio Selection
Online-Zugang:Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08788-5
Volltext
Verfasserangaben:von Ignazio Benenati

MARC

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520 |a Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. Der Autor bedient sich eines bestehenden Simulators, den er für seine Zwecke erweitert hat, und berücksichtigt verschiedene normative Portfoliomodelle. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse anhand der Simulation eines Portfoliomanagers überprüft 
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