Parameter inference with estimated covariance matrices

Abstract. When inferring parameters from a Gaussian-distributed data set by computing a likelihood, a covariance matrix is needed that describes the data error

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Sellentin, Elena (VerfasserIn) , Heavens, Alan (VerfasserIn)
Dokumenttyp: Article (Journal)
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2016
In: Monthly notices of the Royal Astronomical Society. Letters
Year: 2015, Jahrgang: 456, Heft: 1, Pages: L132-L136
ISSN:1745-3933
DOI:10.1093/mnrasl/slv190
Online-Zugang:Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv190
Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://academic.oup.com/mnrasl/article/456/1/L132/2589782
Volltext
Verfasserangaben:Elena Sellentin and Alan F. Heavens
Beschreibung
Zusammenfassung:Abstract. When inferring parameters from a Gaussian-distributed data set by computing a likelihood, a covariance matrix is needed that describes the data error
Beschreibung:Published: 23 December 2015
Gesehen am 04.05.2020
Beschreibung:Online Resource
ISSN:1745-3933
DOI:10.1093/mnrasl/slv190