Time series modelling with semiparametric factor dynamics

High-dimensional regression problems which reveal dynamic behavior are typically analyzed by time propagation of a few number of factors. The inference on the whole system is then based on the low-dimensional time series analysis. Such highdimensional problems occur frequently in many different fiel...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Weitere Verfasser:	Borak, Szymon (BerichterstatterIn) , Härdle, Wolfgang (BerichterstatterIn) , Mammen, Enno (BerichterstatterIn) , Park, Byeong U. (BerichterstatterIn)
Dokumenttyp:	Buch/Monographie Arbeitspapier
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Berlin SFB 649, Economic Risk 26 Apr. 2007
Schriftenreihe:	SFB 649 discussion paper 2007,023
In:	SFB 649 discussion paper (2007,023)
Schlagworte:	Arbeitspapier Graue Literatur
Online-Zugang:	Verlag, Volltext: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2007-023.pdf Download aus dem Internet, Stand 19.02.2008, Volltext: http://hdl.handle.net/10419/25195
Verfasserangaben:	Szymon Borak; Wolfgang Härdle; Enno Mammen; Byeong U. Park